さて前回の スワップ狙い＆ヘッジ戦略 の経過と今後の方針です。
【2008/7/27 現在の収益】
証拠金額：319,067円・ポジション損益（スワップ含む）：120,634円・トータル損益：＋339,701円となりました。
半年弱で10万円→43万円となったので、結果には大満足です。
【今後の方針】
理由は後で書きますが、このポジションは解消に向かっています。
現在は、既にポジション数はMAXの1/3程度まで利食いして減らしています。 残しているのは、TRY/JPYの建値84円以下とAUD/JPYの建値96円以下のポジションでトータル1万通貨ほどです。
これらも状況次第では全て決済してしまうかも・・・・・・。
【ポジション解消の理由】
この手法がダメ！だからではありません。 現在でも有効だと思っています。
ですが、リスクヘッジを使う以上は安定感がありますが利益を出す点から考えると、効率が悪い部分もあります。 スワップだけを狙うのであれば良いのですが、より高収益を考えるとポジションを増やす＝リスク増の問題が出てきます。 結局収益の多くはスワップではなくレンジ上下での売買利益なので、レンジ相場から抜けると失敗する可能性も高いです。
もう少しこの部分について考えたいのですが、当面はこのポジションに不利な状況も予想されるので一旦手仕舞いをして考えたいです。
目先の状況として
【8月は円高になりやすい】
最近の10年で9回が円高となっているらしいです。 米国債の償還や日本企業決算前の円転など実需による円高の可能性に加え、去年のサブプライム問題での激下落の月なのでちょっとビビッてます。（笑）
おそらく大きく円高にはならないと考えていますが、万が一の回避ですね。
【中国の動向】
オリンピック終了で中国が景気減速となる！って話は前々から聞いています。 個人的には？？ですが、最近のテロの多さから何か起きるかも？と これもビビッます。（笑）
【ユーロ/ドルの上値が重い】
1.6をピークに介入の噂などから上値が重たい＝ヘッジとしての効果が薄くなっているように感じています。
ユーロ圏の景気減速も気になるところなので、様子見としたいです。
これらの理由から、ヘッジ&スワップ狙いポジションは8月は様子見とします。
9月からどうするか？は、8月や9月前半の経済指標などをみながら考えたいですね。
もし8月に大きく円高となる時があったならスワップ狙いポジションを仕込む予定ですから、その際にはそのヘッジとしてユーロ/ドル買いを考えるかもしれません。
って事で、このポジションは一旦様子見なので、この期間はデイトレやスキャルピングなどをやってみたいと思ってます。（失敗するかな？）
1 しん 2008/7/31
こんばんは♪待ちくたびれました（苦笑）。ポジション縮小されていたのですね。
＞リスクヘッジを使う以上は安定感がありますが利益を出す点から考えると、効率が悪い部分もあります。
＞結局収益の多くはスワップではなくレンジ上下での売買利益なので、レンジ相場から抜けると失敗する可能性も高いです。
約３週間ほどの売買ですが、私も似たようなことを感じていました。ＥＵＲ／ＵＳＤの１．６がどうにも重たく、中期的見てもユーロは下落傾向にように感じています。私はアッシュさんのように売買が上手くなく、利食いどころか、建値を下げるため損切りばかり繰り返しておりまして、売買では１３万ぐらいの損失となっています。建てては下げ、建てては下げの繰り返しなんですよね(^_^.)。上げた時は単に画面を眺めているだけですのでダメなんでしょうね・・・。
ＴＲＹ／ＪＰＹが９０円を超えてきて、一気に９５円を目指す展開となっていますね。ＵＳＤ／ＪＰＹでは１１０円が厚い壁になっているので、ＴＲＹ／ＪＰＹも９０円付近で跳ね返されるかと思っていましたが・・・。ＴＲＹ／ＪＰＹを８６円５３銭で１０枚だけ建てていたので、現在は約６０万程度の含み益が出ています。８月に急落する可能性大でしょうかね＾＾。
それに対して、ヘッジ通貨ペアとして見込んでいたＥＵＲ／ＳＧＤはあまり下げていません。今のところレンジ相場の域を出ていない感じですが、ＵＳＤ／ＪＰＹが１１０円を超えてくると、ドカンと下げるでしょうね。（ＥＵＲ／ＵＳＤも同様。）下げると思っていてあえて持ち続けるのはどうなのか・・・。ここらへんがヘッジ通貨ペアの難しいところですよね。
ヘッジ通貨を持つのは確かに効率が悪いです。私も、「リラだけだったら丸儲けだったのになぁ。」と常々思い続けております（苦笑）。ただ、８６円５３銭という値でリラを建てた時は大変不安で、「リラが下げても、ユーロとポンドが上げてくれるから我慢できる。」とひたすら信じｗ実際リラが８４円まで下げた時もトータル１０万程度の含み損で済んでいたので、そのお陰で今保有し続けられているということもあると思うんです。
破産しては元も子もないので、まずは儲け効率よりもリスクの軽減に重点を置きたいところですよね。まずは１年、なんとか生き残りたいです。
2 アッシュ 2008/8/2
＞しん さん
更新が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
＞私はアッシュさんのように売買が上手くなく、利食いどころか、建値を下げるため損切りばかり繰り返しておりまして・・・
私は決して売買が上手い訳では無いですよ。 たまたま状況が私に合ったってだけだと思います。
この手法であれば下がれば買い（逆張り）となるのは当然だと思います。
問題は、どこで買うか？（レート）・どこまで買うか？（MAX枚数）の判断でしょう。
ヘッジである以上は、円ベースのポジションとのバランスでユーロ/ドルの枚数も決まりますの安定性を重視するのであれば出来るだけ少なく幅広くポジションメイクするのが良いかも知れません。
＞上げた時は単に画面を眺めているだけですのでダメなんでしょうね・・・。
これはスワップメインなのか？売買メインなのか？で違うでしょうね。 私は、売買メインとなってましたので、レジスタンス手前で利益の出ているポジションは決済していました。
スワップメインであれば、気にしないで良いとおもいますが反面、ポジション数には注意しないとおけないでしょう。
＞８月に急落する可能性大でしょうかね＾＾。
ドル/円・リラ/円ともに急落はないと思ってますが、102円台・84円台程度はあるかも？と予想してます。
最近トルコリラが強くなったのは「国内情勢の好転」と「オセアニア通貨に変わって高金利通貨として資金が流れてる」からだと思います。
これらの状況が変わらないのであれば強い状態は続きそうですが、市場心理はコロっと変わるので難しいですね。
私はリスクを取らない＝半分決済を選択しました。
＞下げると思っていてあえて持ち続けるのはどうなのか・・・。ここらへんがヘッジ通貨ペアの難しいところですよね。
結局、スワップと売買益のどちらを重視するか？の問題ではないでしょうか。
スワップ重視であれば、多少ポジションを少な目にする程度でOKでしょうし、売買益重視であれば多くを決済＝この手法の見直しを考えるべきだと思います。
大きく見れば、ドル/円102円～108台・ユーロ/ドル1.53～1.60のレンジ内での動きです。
個人的にはこのレンジを抜けるまでは、大きなトレンドが変わったとは思わないです。 その中での動きで先についてどう考えるか？は人それぞれですが、どうなっても自分の許容範囲であるようにポジションメイクしておくのが最も重要でしょう。
予想はあくまで予想であって、ほんのちょっと前であればユーロ/ドルは高値更新して1.63レベルを目指すか？なんて話もあったのが相場です。
市場の空気で先を予想して動くには、私はしないように心がけています。
＞そのお陰で今保有し続けられているということもあると思うんです。
この手法の大きなメリットだと思います。 メリットは欲しいがデメリットは避けたいのが人間ですが、現実的にはどっちつかずとならないか？ですね。
やはり、重視するには「スワップ」or「売買差益」のどちらなのか？は決めて考えるべきではないでしょうか。
ぶっちゃけて言えば、資金内で余裕枚数であれば同じ事は実現できると思います。 この手法だからこそって訳ではないですよね。
自分の性格や資金などからベストな手法は人それぞれでしょうから、自分はどうなの？は常に考えていたい部分です。（取引手法だけで正誤は決まらないと思います）
＞破産しては元も子もないので、まずは儲け効率よりもリスクの軽減に重点を置きたいところですよね。
全く同感です。
ですが私は、まだまだ経験のない新米トレーダーです。 なので失敗＝損失は必ずあります。
また失敗しないとわからないのが私です。
ですから、私は自分の資金の内少しずつを経験値を貯め自分を知るために今回のような実験ポジションを続けたいと思います。
もちろん、失敗しても退場にならない範囲でですけどね。
今月は、スキャルピングを研究予定です。
3 ぱらお 2008/8/15
おひさしぶりです。
＊
＞【8月は円高になりやすい】
私は、オリンピックで中国の躍進に比べてアメリカは不振→「やっぱりアメリカってもう終わってる？」っていう空気が広がる→なにかのきっかけ→ドル急落、みたいなシナリオを予想してたのですが、今のところフェルプスがスゴすぎて、そんな感じにはならなさそうです。
でもまだこれから陸上とかバスケとかがあるので・・・どうでしょう？
＊
＞今月は、スキャルピングを研究予定です。
私は相変わらずどヘタで・・・
ようやく「損切り幅の設定が大事」っていうごく普通のことに気づいたのですが、なかなかうまくいきません。
よくばってレンジ上下のギリギリのところで設定して、実はレンジ抜けの瞬間のところをとらえていて瞬殺される・・・なんてことが多い気がします。
あと、たまに強気になって損切り幅を大きく設定しても、たいてい無駄で、ただロスを大きくしているだけ、っていう気がします＾＾
＊
そんなわけでアッシュさんの研究成果発表、楽しみにしてます！
夏相場でプレイヤーが減っているせいなのでしょうか？このところ動きが激しくて、スキャル・デイトレをやるには面白い状況だと思っています。
4 しん 2008/8/16
こんにちは。お久しぶりです。久々に書き込みがあったのでまたお邪魔します＾＾。
昨日は米国債の償還日でしたが、逆に円安でしたね。「もう終わり？」って感じですが、まだまだ油断は禁物かと思っています。
＞今月は、スキャルピングを研究予定です。
私も楽しみにしています♪実は昨日もポンドが下げていたので、「今日こそ売ったろうか！」と思って数時間パソコンの前に張り付いていましたが、結局は１回もクリックできずじまい・・・。「もし今クリックしていたら。」と仮定してその後の様子を見たりしていましたが、勝率は６０％前後といったところでした。結局は最後のポンドの巻き返しで大損をこいていたと思います。目が疲れただけでした（苦笑）。
昨日パソコンの前に張り付いていて思いました。私にはデイトレードはできないと。もしやるなら、何らかのシステムを構築しなければ無理だと実感しました。（勝ち負けはともかく、極度のビビリですので、ポチっとな！ができないんですｗ）
あれからＴＲＹ／ＪＰＹのヘッジ通貨（ＧＢＰ／ＵＳＤ、ＥＵＲ／ＳＧＤなど。）の損切りで１３万前後の損失を確定させましたが、早目に切れたのでよかったです。現在はＴＲＹ／ＪＰＹを保有し続け、新たにＵＳＤ／ＳＧＤを建ててスワップを得ています。
5 アッシュ 2008/8/17
このお盆休みは、ネットでの情報収集とスキャル実践で疲れました。（休みって休むモノですよね？）
デイトレ・スキャル（特にスキャル）は今までのスワップ狙いと手法や考え方が180度ちがうので、戸惑う部分も多いですね。
今は少し見えてきましたが、当面はスキャル手法の構築をメインテーマに考えています。
＞ぱらお さん
お久しぶりです。
＞【8月は円高になりやすい】
これは、米国債の償還と日本企業決算による円転の実需なので影響は今後（来週以降）に現れてくるかも？知れません。
金曜日の終わり方を見た感じでは大きな下げは無い気がしますが、何かのキッカケで↓は考えておいた方が良いかも。
損ギリ幅は難しいですよね。 私も悩んでいますが、デイトレ・スキャル・スイングそれぞれによっても違うでしょうし、その時の市場の動き思惑でも違ってくるのでホントに難しいと思います。
15日も110.50を壁と考えて110.65ストップで売りで入りましたがストップ＆その後下げで悔しい思いとなりました。
でも私はこれで正解だと思ってます。
110.35～45で売りですから最大30pipsのリスクで下がれば100pips以上も期待できた？ので悪くないトレードだと考えてます。
個人的にはストップでの失敗はストップを入れないリスクよりも遥かに安全なので、失敗してもＯＫでストップ値を考えるよりも仕掛けるタイミングを選別（勝機の高いトレードに絞る）方が重要だと考えてます。
＞そんなわけでアッシュさんの研究成果発表、楽しみにしてます！
期待しないで下さいね。
取り合えず、小出しに書いていく予定です。 やはり経験による思考でないとダメだと思うので実践しながら・・・・・で。
＞しん さん
どんどんお邪魔して下さい。 私も多くの人の意見を聞きたいので、大歓迎ですから。
＞私にはデイトレードはできないと。もしやるなら、何らかのシステムを構築しなければ無理だと実感しました。（勝ち負けはともかく、極度のビビリですので、ポチっとな！ができないんですｗ）
デイトレは違いますが、スキャルであれば気軽にクリックできると思いますよ。（これが良くないですが）
この盆期間で私は100回以上のトレードをしちゃいました。
最初はビビリがあったのですが1回の損失は少ないので、どんどん気軽なクリックとなりました。
これは逆にダメなのですが、スキャルの場合はクリックしないリスクよりもクリックするリスクの方が私にとっては高いと感じました。
システムトレードは自分が完全に信頼できるシステムが見つかればＯＫだと思うのですが、不安になってシステムに従えないなら意味が無いので別な意味で難しいと思います。
＞損切りで１３万前後の損失を確定させましたが、早目に切れたのでよかったです。
損切りを良かったと評価できるのは素晴らしいですね。 負けて憶えるのがFXだと思うので、良い経験をされたのでは無いかと思いますよ。
少しづつですが、デイトレ・スキャルについての考えを記事にしたいと思います。
6 まっく 2008/10/1
こんにちは。
ご無沙汰してます。
最近はどうですか？
スワップ狙いで保有してる方にとっては大変厳しい状態となっていますが、生き残っていればなんとか凌いでいきたいですね。
僕は、持ち越しなしでやってますので痛みはありません。
ってか9月は逆に大きくプラスで終われた事に感謝しています。
動きが激しいほど上下で取れるので都合が良かったりします。
最近はポンド円での取引がメインになっており、ドルは動向を見るだけ。
ユーロは時々トレードするぐらいです。
ポンドは変動が激しいので利益を乗せるとあっという間に1円動くのなんていつもなのでうまく乗れれば最高です。
スキャルピングが自分がよく使ってますが、それぞれの手法を見出せれば面白いかもしれませんね。ドルに関しては変動があまり激しくないので不向きかも。
ではみなさん死なない程度にがんばりましょう。
7 アッシュ 2008/10/16
レスが遅くなってしまいました。 すみません。
いやぁ～ビックリするほどの株とクロス円の下げには、ホント驚きました。
50年～100年に一度の相場と言われてもピンとこないのですが、この一週間の動きはまさに激動！でしたね。
動きが大きいのでスキャルで上手く動ければ美味しい期間だったでしょうねぇ・・・・・
私は忙しいので中途ハンパにトレードして失敗ばかりとなってしまいました。
私のような「にわかスキャルパー」にはハードルが高かったのかも？
幸いにもスワップ狙いのポジションは持っていませんでしたので、少し離れて相場を見ていました。ポジション持ってたら毎日精神的に大変だったと思います。
次のトレンドが見えてくるまで様子見のつもりですが、記念に豪ドル・NZ・ランドなど大台を割ったら1000通貨だけ買っておこうか・・・など考えてます。（儲け度外視してます）
とにかく、こんな相場では「本気で掛かるか？様子見か？」はっきりしてトレードしたいですね。
8 まっく 2008/10/17
こんにちは。
今はスワップの方は壊滅でしょうね。
特にランドなんか昨日の下げで追証迫られた方続出じゃないでしょうか。
ランドはデイトレでするには良いかもしれませんが、スワップには今は怖いものがあるのかなと思ってます。※どの通貨も今は一緒かもしれませんが…。
今年の初めだったかな、ＦＸで億を稼いだカリスマトレーダーが雑誌か何かで「これからはスワップでランドを運用します。」って言ってましたが、その時の価格が13円代。今10円
生きてるんでしょうか？疑問
いくらスワップで毎日入ってきてもこれではお手上げで億の資産も吹っ飛んでるんじゃないかなと。
底が見えない今は、デイトレで凌ぐしか無いかもしれませんね。
それと日経・ＮＹダウを日足でチャート見てますと、業界用語で言う下降ペナント型になっています。動きが段々収縮して最後に一気に下降へ落ちだすという動き。
自分がそう思うだけであまり信用して頂かなくて良いのですが、来週辺りに再度下落が始まるかもと考えています。そすなれば連動して為替も動き出すような気がしないでもないです。
それにしても最近はたまの休みにパチンコしたりしてますが、釘も何も見えない自分にとって1円パチは楽しい限りです。※どうせ勝てないんだから。笑
勝ち負け関係なく面白い機種ってありませんか？
9 アッシュ 2008/10/20
確かにこんな相場ではスワップ狙いのスタイルであれば厳しい展開となってるでしょうね。
ただ私は、ランド円は余裕資金の中でレバ1倍でＯＫであればチャンスだと思ってます。
本物？のスワップ狙いはこれからが狙い目なのでしょう。（たぶん）
ただし、これで底とは限らないどころか！？まだまだ下げる事も想定してですから資金とポジションのバランスには最新の注意が必要ですね。
資金の少ない私は、記念ポジション狙いとデイトレ（短期スイング）に徹するつもりです。
＞勝ち負け関係なく面白い機種ってありませんか？
勝ち負けに関係なくであれば、ミニミニモンスターがオススメです。
私は最近の機種では最も面白い！と感じました。 ただし・・・・・状況は厳しいかも？
10 しん 2008/11/4
こんにちは。ご無沙汰しておりました。稼動の機会を与えられて珍しく！？忙しかったので、こちらの板にも遊びに来れませんでした＾＾。
スワップポジションでは、豪ドル円で８８円４４銭のポジションを取り残してしまい、その含み損を抱えていますが、本玉はうまく利確できたので、なんとかプラス圏内で生き残ることができました。豪ドル円はくりっく３６５でコツコツ積み立てていこうと計画したポジションでして、日本株で大量の含み損を抱えていることもあり、税金対策かつ超長期で運用予定です。
月も変わって、なんとなく下げ止まったような感じはしますが、分からないですよねぇ・・・。でも長期的に見れば仕込み時だと自分は思っているので、レバ１～２の範囲でぼちぼち仕込んでいこうと思っています。
スイングでは、ＵＳＤ／ＨＫＤのフォワードと下限近くのスポットの両方を建てています。フォワードのレートは７．７５以下なので満期まで待てばほぼ勝利確定です＾＾。スポットは＠７．７５２３なのですが、現状マイナススワップではない業者で建てているので、じっくり待っているところです。オーバーナイト金利の動向からみて、スワップ市場が安定してくれば、近い将来プラススワップになると見越しています。いずれにしても、中間レート付近まで戻れば利確予定です。
現在の状況はこんな感じです。
11 アッシュ 2008/11/13
＞しん さん
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
私の相場観では、ドル/円の底は来年の春頃かな？と思ってます。
なので新規スワップ狙いのポジションはその頃に考える（作る）予定です。
今日も大きく下げていますし、まだまだ下げ止まった＝底とは言えないと思います。
やはり短期トレードが安心のように思います。
今の私はスキャル・デイトレでチマチマやってます。
先が見えてくるまでは、持ち越すのが怖いチキントレーダーです。（笑）